ألفا استراتيجيات التداول توليد

ألفا استراتيجيات تداول توليد
ألفابوك يوفر استراتيجيات استثمارية توليد ألفا استثنائية، سواء بالنسبة للأداء الاستثماري القصير والطويل الأجل.
جعل أكثر من الأسواق.
لدينا هدف واضح: أن تكون الأولى مع إنزيت. وهذا يتطلب الانضباط، والعاطفة، وإدارة المخاطر، واختيار التجارة. نحن نحدد كيف أن الأحداث، والشذوذ والمفاجآت تلعب لوضع المستثمرين عبر أسواق الدخل الثابت والعملة والأسهم والسلع واستراتيجيات متعددة الأصول من حيث الجيل ألفا، فضلا عن عدم الاختطار الاختيارية. على سبيل المثال، لدينا الكفاءة الأساسية في سياسات متباينة عبر كبس العالمية وبصيرة لا مثيل لها في التحركات بنك اليابان عرضت لدينا قناعة عالية، وعدم الإجماع فرصة التداول الين في يناير 2018. الاشتراك>
إنشاء استراتيجيات تداول كبيرة.
وتستند وجهات نظرنا المتضاربة في السوق والرؤى العالمية عبر فئات الأصول واستراتيجيات الاستثمار على منصة التداول إنتل المملوكة لنا والتي يتم استخدامها الآن من قبل المستثمرين الذين يديرون 580 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهذا يشمل بعض من الأكثر تطورا العالمية ماكرو، القيمة النسبية والأحداث تحركها الأموال النشطة. ونحن نرى فرصا خاصة لاستغلال التقلبات المستمرة في بيئة عام 2018 الحالية، وانتشار العدوى، والارتباطات غير العادية. اشتراك>
مستقبل الاستثمار.
وهناك استثمار كبير في التكنولوجيا الرقمية والمتنقلة والتحليلات المتقدمة في قلب ألفابوك. لدينا منصة التداول إنتل فريدة من نوعها متاحة للمستثمرين من المؤسسات بما في ذلك أمس، بيإم، رؤساء تقنية المعلومات، آس، منظمات المزارعين، مديري أونو، وصناديق الثروة السيادية. تعرف على المزيد حول التكنولوجيا>
شارك في إنشاء مع عملائنا.
نحن نشعر بالامتياز للعمل جنبا إلى جنب مع بعض من أفضل المستثمرين ومديري الأصول في العالم. عملنا معهم وملاحظاتهم لنا كان لا يقدر بثمن للحصول على ألفابوك إلى حيث هو اليوم. ألفابوك كان كثيرا جدا شارك في إنشاء منصة بعد أن ذهبت من خلال اختبار بيتا العالم الحقيقي مع عملاء حقيقيين على مدى السنوات الثلاث الماضية. ونحن نعتقد أن هذا يجعل ألفابوك الابتكار اختراق. مزيد من المعلومات من عملائنا>
ابدأ شيئا جديدا.
يمكنك الحصول على الإعداد مع ألفابوك في غضون دقائق. منصة تعمل 24x7x365 في العمل وعلى هذه الخطوة مما يتيح لك أن تكون أكثر إنتاجية †"على نطاق جديد كليا. اشتراك>

كتا الاستشارية.
تم التحديث في 2017-08-16T11: 33: 45 + 00: 00، بواسطة المشرف.
كتا التجاريين المتخصصين.
نحن فريق من المهنيين الاستثمار مع مجموعة متنوعة من المهارات التجارية كتا والكفاءات المتعلقة بجوانب مختلفة من الأسواق المالية.
تفانينا في تقديم خدمة متميزة لكل من المؤسسات والأفراد الذين يسعون إلى هذه الحافة الحيوية أمر بالغ الأهمية.
لمزيد من المعلومات حول خدماتنا، يرجى الاتصال بنا على؛ معلومات @ ctastrats.
ميكيل ثوروب.
مايك راسموسن.
استراتيجية وتحديثات السوق.
كتا ترادينغ سيغنال، أكتوبر 2017 نوفيمبر 5، 2017 كتا سيغنال ستراتيجيس، سيبتمبر 2017 أكتوبر 4، 2017 كتا ستراتيغي ترادينغ، أوغست 2017 سيبتمبر 4، 2017.
لا شيء في هذا الموقع المالي ينبغي أن يفسر على أنه التماس أو عرض، أو توصية، لاكتساب أو التصرف في أي استثمار أو الانخراط في أي معاملة أخرى. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة غير مخصصة للتوزيع على أو استخدام أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد يكون فيه هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفا للقانون أو اللوائح.

أفكار مستوحاة من التداول للمستثمر المهني.
الجيل ألفا.
أولا لا يتبع. نحن نقدم الأفكار التجارية المستهدفة في الجداول الزمنية التي تكمل متطلبات عملائنا.
نهج مصممة خصيصا.
يتم تصميم كل التجارة لك. نحن متخصصون في تحديد فرص البيع القصيرة وزيادة العوائد.
نهج مصممة خصيصا.
يتم تصميم كل التجارة لك. نحن متخصصون في تحديد فرص البيع القصيرة وزيادة العوائد.
ألفا استراتيجيات واحد يسمح لك أن تكون قبل المباراة من خلال توفير رؤى الاستثمار في الوقت المناسب لتوليد أفكار تجارية دقيقة وناجحة.
إن تحليلاتنا البحثية مصممة خصيصا لكل عميل وتقدم معلمات واضحة، مع نقاط دخول وخروج محددة لكل صفقة على مدى إطار زمني محدد. هذا النهج مصممة تمكننا من مراقبة باستمرار لدينا مخاطر المخاطر الشخصية، في حين أن جميع العمل على تعزيز خط النهاية.
وفي حين أن النهج التقليدي لاستراتيجيات الاستثمار يمكن أن يستند في الغالب إلى توافق الآراء، فإن نموذجنا يستند إلى منهجيات مجربة.
هذا النهج البسيط المكون من ثلاث مراحل لتوليد ألفا يقوم على المبادئ التالية:
التحليل األساسي: يستند أساس جميع أبحاثنا إلى التحليل األساسي ويسعى إلى تعريف عالم التغطية. ويحدد العمل الذي يجري في هذه المرحلة تقييم الشركة وموقفنا من الأسهم، في نهاية المطاف تقديم توصية بشأن ما إذا كنا شراء أو بيع أو قصيرة.
التحليل الكمي: نستخدم نماذج الملكية للتنبؤ بنشاط سعر السهم في المستقبل من خلال وضع معايير واضحة للخروج والخروج لجميع الوظائف. مع أكثر من 100 عاما من الخبرة، وفريقنا يتناغم تماما مع القوى التي تدفع توقعات المستثمرين وحركات السوق.
النهج المختلط: لكن التداول الناجح - وخاصة عند التقصير - يجب ألا يعتمد أبدا على التحليل الأساسي أو الكمي فقط. هذا هو السبب في أننا الجمع بين اثنين لإنشاء نهج الهجين الذي يأخذ الغوص العميق في نشاط التداول من الأسهم وتنتج في الوقت المناسب ودقيقة واستهداف الأفكار التجارية.
النهج الهجين يسمح لنا لخفض الضوضاء وتحديد الفرص التي تسعى في نهاية المطاف لتحقيق أقصى قدر من الأرباح عملائنا.
مهما كان أفق الوقت الخاص بك، يمكننا خلق أفكار التفكير مشرق إلى الأمام التي تقدم مكافآت المخاطر من خلال الاستثمار والتحليلات الدقيقة.
نحن فريق من المهنيين المالية التي تستخدم نهج مبتكرة لتوليد ألفا لعملائنا.
نحن فريق من المهنيين المالية التي تستخدم نهج مبتكرة لتوليد ألفا لعملائنا.
لوران برنوت.
أناليست - آسيا.
حاليا مقرها في طوكيو، لوران هو متخصص لدينا في البيع قصيرة. وتتقن هذه التقنية كمحلل بائع قصير مخصص لشركة فيديليتي للاستثمار اليابانية. وقبل ذلك كان متخصصا في محلل المبيعات الكمي والأساسي، مع التخصص في البيع القصير في وارد العبارة. هذا النهج له أسسه في العمل الذي اضطلع به في هسك للأوراق المالية في طوكيو حيث بحث لوران التقاعد، والإبداع والمحاسبة الاحتيال.
ناثان ويست.
مبيعات - أوروبا + الولايات المتحدة.
ناثان لديها أكثر من عشرين عاما من الخبرة في مجموعة متنوعة من الأدوار الوساطة والتداول. خلال هذا الوقت عمل لعدد من الشركات، بما في ذلك كونه رئيس مشترك للأسهم الأوروبية الناشئة في دايوا أوروبا ورئيس التجارة في بالي الدولية. وقد تراكمت لديه معرفة واسعة من الأسواق والمنتجات المختلفة بما في ذلك في مجالات متخصصة مثل الأسواق الناشئة، والحوادث مدفوعة الحدث / المخاطر، والمرتبطة بالأسهم والمشتقات. منهجية التداول له يمزج نهج الماكرو / القطاع / نمط أعلى لأسفل مع قطف الأسهم وتوقيت السوق يعتمد بشكل كبير على تحليل السعر والحجم. وهو محلل مالي معتمد (كفا).
كريس غرافتون مت.
أناليست - آسيا.
وقد توسط كريس للأسهم اليابانية في بالي الدولية، شينكو للأوراق المالية في لندن، وكذلك في ماكواري في طوكيو. كما قضى عددا من السنوات كمحلل جانبي للشراء في فانتيج كابيتال، وهو صندوق قصير لقيمة الأسهم اليابانية في لندن. ومنذ عام 2018، قام بتشغيل شركة فكتيسما المحدودة وهي شركة متخصصة في التحليل التقني والكمي تركز على الأسهم اليابانية و ماكرو العالمية. زبائنه هم في المقام الأول صناديق التحوط في توقيت آسيا. كريس يحمل جمعية فنيي السوق، تشارترد ماركيت تيشنيشيان كونسولتاتيون، وهو مؤلف من إتقان هورست تحليل الدورة (هاريمان هاوس، 2018). يتحدث اليابانية بطلاقة ويعيش في المملكة المتحدة.
كريس نيكولز.
المبيعات - فرص الربحية الدولية.
بدأ كريس مسيرته المهنية في دريكسل بورنهام الأسطوري، حيث تداول التداول الدولي للأسهم. بعد فترة طويلة في جنوب أفريقيا في كابلان وستيوارد، انتقل كريس إلى شراء مع ميريل لينش لإدارة الأصول حيث تنوعت في الأسهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة النمو. خلال بداية مبكرة انضم كريس إلى كانتور فيتزجيرالد المكتب المؤسسي حيث قام بتحليل وتداول فرص التحكيم بين أسواق الأسهم الأمريكية وأوروبا.

ألفا استراتيجيات تداول توليد
ألفا ستوك ستراتيجيس:
وتستخدم استراتيجيات مدفوعة إحصائيا لتوليد إشارات تداول الأسهم - على كلا الجانبين طويلة وقصيرة - بهدف تحقيق ثابت فوق عوائد المتوسط ​​و ألفا إيجابية.
ألفا هي طريقة شائعة لقياس أداء إستراتيجية التداول من حيث العائد المعدل للمخاطر بما يزيد عن مؤشر مرجعي أو & كوت؛ خالي من المخاطر & كوت؛ الاستثمار.
قد تقوم إستراتيجيات ألفا ستوك بشكل دوري بحساب ونشر ألفاس بالنسبة للسوق (مؤشر S & أمب؛ P500) أو مؤشرات مرجعية أخرى مناسبة، مثل مؤشر صندوق التحوط الطويل / القصير.
في استراتيجيتنا، يتم الجمع بين متوسط ​​الانعكاس مع عدد من المحفزات الإحصائية الأخرى.
وتؤخذ المراكز الطويلة والقصيرة في مجموعة متنوعة من الأسهم السائلة دون أن يقابلها مؤشر سوقي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية صافي التعرض الطويل أو القصير، أو أن تكون متوازنة بشكل طبيعي إذا كان عدد من مواقف قصيرة وطويلة هو نفسه.

تحسين محفظتك مع ألفا وبيتا.
عندما يفصل المستثمر محفظة واحدة في محافظتين، ومحفظة ألفا ومحفظة بيتا، سيكون له سيطرة أكبر على مجموعة المخاطر التي يتعرض لها. من خلال اختيار فردي التعرض الخاص بك إلى ألفا وبيتا، يمكنك تعزيز العائدات من خلال الحفاظ باستمرار على مستويات المخاطر المطلوبة داخل مجموع محفظة. تابع القراءة لمعرفة كيف يمكن أن يعمل هذا لك.
انظر: إضافة ألفا دون إضافة المخاطر.
بيتا - العائد الناتج من محفظة التي يمكن أن تعزى إلى عائدات السوق بشكل عام. التعرض للبيتا يعادل التعرض للمخاطر المنهجية. أما ألفا فھي جزء من عائد المحفظة التي لا یمکن أن تعزى إلی عوائد السوق، وھي بالتالي مستقلة عن عوائد السوق. ألفا - العائد ولدت على أساس الخروج من المخاطر الفقهي. المخاطر المنتظمة - المخاطر الناجمة عن الاستثمار في أي من الأوراق المالية داخل السوق. ويتوقف مستوى المخاطر المنهجية التي يمتلكها الأمن الفردي على مدى ارتباطه بالسوق بشكل عام. ويمثل هذا كميا التعرض بيتا. المخاطر التي قد تنشأ عن الاستثمار في أمن واحد (أو فئة الاستثمار). مستوى المخاطر الفردية التي يمتلكها الأمن الفردي يعتمد اعتمادا كبيرا على خصائصه الفريدة. ويمثل ذلك كميا عن طريق التعرض ألفا. (ملاحظة: موقف ألفا واحد له مخاطره الخاصة، وعندما تحتوي على محفظة أكثر من ألفا الموقف، فإن محفظة ثم تعكس كل موقف ألفا موقف الفقهي بشكل جماعي.)
عنصر التعرض بيتا.
ألفا وبيتا تعرض المحافظ إلى المخاطر الفطرية والمخاطر المنهجية، على التوالي. ومع ذلك، هذا ليس بالضرورة شيئا سلبيا. وترتبط درجة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر بمستوى العائد المحتمل الذي يمكن توقعه. اعرف المزيد حول المخاطر في كيف محفوفة بالمخاطر هل محفظتك؟ ، إضفاء الطابع الشخصي على تحمل المخاطر وتحديد المخاطر وهرم المخاطرة.
كيف تختار التعرض؟
إذا كنت تشعر أن S & أمب؛ P 500 لا تمثل بدقة السوق ككل، فهناك الكثير من المؤشرات الأخرى التي سوف تجد أنها قد تناسبك بشكل أفضل. ومع ذلك، هناك قيود، حيث أن العديد من المؤشرات الأخرى لا تملك مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية التي يقوم بها S & أمب؛ P 500. وهذا عادة ما يحد من استخدام الأفراد مؤشر S & أمب؛ P 500 للحصول على التعرض بيتا.
الآن يجب عليك اختيار المستوى المطلوب من التعرض بيتا لمحفظتك. إذا استثمرت 50٪ من رأس مالك في صندوق مؤشر S & P 500 واحتفظ بالباقي نقدا، فإن محفظتك لديها إصدار تجريبي يبلغ 0.5. إذا استثمرت 70٪ من رأس مالك في صندوق ستاندرد آند بورز 500 واحتفظ بالباقي نقدا، فإن معامل بيتا هو 0.7. وذلك لأن S & أمب؛ P 500 يمثل السوق بشكل عام، مما يعني أنه سيكون بيتا من 1. اختيار التعرض بيتا هو فردي للغاية، وسوف يستند إلى العديد من العوامل. إذا كان المدير يقارن مع نوع من مؤشر السوق، فإن هذا المدير ربما تختار أن يكون مستوى عال من التعرض بيتا. إذا كان المدير يهدف إلى العودة المطلقة، وقال انه أو انها ربما تختار أن يكون التعرض بيتا منخفضة نوعا ما.
طرق الحصول على التعرض بيتا.
هناك مزايا وعيوب لكل خيار. عند استخدام صندوق مؤشر للحصول على التعرض بيتا، يجب على مدير استخدام كمية كبيرة من النقد لتحديد الموقف. بيد أن الميزة هي عدم وجود أفق زمني محدود لشراء صندوق للمؤشر نفسه. عند شراء مؤشر العقود الآجلة للحصول على التعرض بيتا، المستثمر يحتاج فقط جزء من النقد للسيطرة على نفس الموقف الحجم كما شراء المؤشر نفسه. والعيب هو أن المرء يجب أن يختار تاريخ تسوية لعقد الآجلة، وهذا دوران يمكن أن تخلق تكاليف المعاملات أعلى. (اقرأ المزيد عن الفهارس في إندكس إنفستينغ.)
مكون ألفا.
ويستخدم بعض مديري المحافظ محافظهم ألفا لشراء الأسهم الفردية. هذه الطريقة ليست ألفا نقية، بل مهارة المدير في اختيار الأسهم. وهذا يخلق عودة ألفا إيجابية، ولكن ما يشار إليه باسم "ألفا ملوث". هو ملوث بسبب التعرض بيتا يترتب على ذلك أن يذهب جنبا إلى جنب مع شراء الأسهم الفردية، والتي تحافظ على هذه العودة من ألفا نقية.
وسيجد المستثمرون الأفراد الذين يحاولون تكرار هذه الاستراتيجية السيناريو الأخير لإنتاج ألفا ملوث ليكون الأسلوب المفضل للتنفيذ. ويرجع ذلك إلى عدم القدرة على االستثمار في األموال المدارة مهنيا والتي يملكها القطاع الخاص) التي تدعى صناديق التحوط (والتي تتخصص في استراتيجيات ألفا النقية. (لمعرفة المزيد عن صناديق التحوط، انظر مقدمة إلى صناديق التحوط - الجزء الأول، الجزء الثاني وتاريخ موجز لصندوق التحوط.)
هناك شيء من النقاش حول كيفية تخصيص هذه الحافظة ألفا. وتنص إحدى المنھجیات علی أن یقوم مدیر المحفظة بتقدیم "ألف رهان" ألفا کبیر مع رأس مال محفظة ألفا جانبا لتولید ألفا. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى شراء استثمار فردي وحيد، وأنه سيستخدم كامل مبلغ رأس المال المحدد ضمن محفظة ألفا.
هناك بعض المعارضة بين المستثمرين على الرغم من ذلك، لأن البعض يقول استثمار ألفا واحد هو خطر جدا، ويجب على مدير عقد العديد من مواقف ألفا لأغراض تنويع المخاطر. (تابع القراءة حول ألفا في قياسات تقلب الفهم.)
ضع كل شيء معا.
ومن أجل الحصول على مزيد من السيطرة على إجمالي المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في محفظة إجمالية، يجب عليه فصل هذه المحفظة إلى محافظتين: محفظة ألفا ومحفظة بيتا. من هنا يجب على المستثمر أن يقرر ما هو مستوى التعرض بيتا سيكون الأكثر فائدة. ثم يتم استخدام رأس المال الزائد من هذا القرار لاستخدامه في محفظة ألفا منفصلة لإنشاء أفضل إطار ألفا بيتا.