إعادة اختبار أنظمة التداول

Backtesting.

ما هو 'باكتستينغ'

الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.

"تراجع"

وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.

معنى الاختبار المسبق.

عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.

حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.

ابقائها حقيقية.

وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.

ولعل أهم مقياس مترافق مع الاختبار الخلفي هو مستوى الاستراتيجية المتانة. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.

أنظمة التداول: إنشاء نظام.

حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية للنظم التجارية، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض القرارات التجريبية العديدة التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام التداول، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر.

البيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم باكتستينغ واسعة النطاق، تاريخ الماضي الأسعار أمر ضروري لبناء نظام التداول. يمكن دمج هذه البيانات في برامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة. وغالبا ما يتم توفير البيانات الحية لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات المسنين مجانا.

وضع الصفقات تلقائيا - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية الوسيط لأنه يجب أن يكون هناك اتصال دائم في مكان بين البرنامج والوساطة. يجب تنفيذ الصفقات فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك مكان البرنامج الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما.

بعد تشغيل الاختبار الخلفي، يتم إنشاء تقرير يوضح تفاصيل النتائج. يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات وأشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين النظام. وأخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية المختبرة.

2. تصميم - التصميم هو المفهوم وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي يتم استخدام المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. يمكنك تنفيذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. في ما يلي مثال على نظام انتقال متوسط ​​متحرك:

إذا سما (20) كروسوندر إما (13) ثم الخروج؛

يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب ومثل) يمكن العثور عليها عن طريق النقر على أيقونة الكتاب. معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه في الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية.

ما هو السوق الذي أرغب في التداول فيه؟ ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ما هي سلسلة السعر التي يجب استخدامها؟ ما هي مجموعة الأسهم الفرعية التي يجب أن أستخدمها للاختبار؟

ضع في اعتبارك أن أنظمة التداول يجب أن تحقق أرباحا في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود.

تشغيل العديد من الاختبارات الخلفية على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية.

5. كرر - التكرار ضروري. الحفاظ على العمل على النظام حتى تتمكن من تحقيق أرباح دائما في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث حالما يبدأ النظام. وفيما يلي بعض العوامل التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة:

تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية، وبعض اضافية لحساب غير دقيقة يملأ (الفرق بين أسعار العطاء وأسعار). وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق! (لمراجعة ما يحدث وكيف يحدث ذلك، راجع القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي.)

هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها لبناء نظام التداول. في القسم التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعديل.

أنظمة التداول الآلي.

خذ الحلمة مع أنظمة التداول المستقبلية في المستقبل.

الأسواق المتداولة.

الأنظمة المتاحة.

مراجعة أنظمتنا & # 8217؛ مرة أخرى اختبار الأداء وكذلك تاريخ التداول الحية. اسألنا عن تحليل التجارة عن طريق التجارة.

الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

انظر كيف تعمل الأنظمة باستخدام الاستراتيجية التي توظف في الوقت الحقيقي ضمن مناخ السوق الحالي.

وتتميز الأنظمة باتباع مجموعة من القواعد المنضبطة والمنضبطة اللازمة لنهج أكثر موضوعية وموثوقية في التداول.

استخدام مجموعة مخصصة من النظم لبناء محفظة من استراتيجيات التداول المتنوعة وغير المترابطة التي تهدف إلى الحد من المخاطر واحتمال انخفاض السحب.

اختيار النظم المفضلة لديك يتم تنفيذ الصفقات تلقائيا في حسابك البيانات اليومية مع جميع الصفقات بدء أو إيقاف أنظمة جديدة في أي وقت مع الرصد اليومي.

أنظمة التداول الآلي تعمل دون الحاجة لك لصقها على الكمبيوتر. يتم تنفيذ الإشارات تلقائيا في حسابك. رصد أدائك، وجعل التغييرات في الوقت الحقيقي إلى مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بك حسب الحاجة، والسماح للأنظمة تفعل بقية. الوصول إلى خوارزميات التداول المتطورة، مع أدوات لرصد وتحليل أداء مئات من استراتيجيات التداول الآلي.

إدارة النظم الخاصة بك.

ونحن نعمل مع مطوري مختلفة لتوفير لكم مع مئات من الأنظمة للاختيار من بينها.

فتح حساب النظام.

تلقي المزيد من المعلومات والوصول إلى قاعدة البيانات.

الحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى قائمة من كل نظام في قاعدة البيانات الخاصة بنا.

سيتصل بك أحد المتداولين المخضرمين والمتخصصين في الأنظمة قريبا.

محمية ومحمية.

التنقل في عالم الاستثمار البديل من خلال الخبرة والتعليم. هدفنا هو أن نقدم لك مع المشورة العملية والدعم المهني على العقود الآجلة والسلع التداول، ومع إدارة العقود الآجلة المدارة.

مكتبة اختبار الظهر لاستراتيجية التداول المهنية المطورين.

الاختبار الخلفي هو عملية اختبار استراتيجيات التداول استنادا إلى بيانات السوق التاريخية لمحاولة محاكاة كيف يمكن أن يؤدي نظام التداول في المستقبل.

الاختبار الخلفي هو تطوير استراتيجية التداول ما البحوث وتحسين الجودة هي لصناعات الرعاية الصحية والنقل. الذين يريدون لمحاولة رصد القلب لم تختبر أو السيارات؟ لا أحد. وينطبق الشيء نفسه على استراتيجيات التداول المالي.

يجب أن تكون جميع استراتيجيات التداول مرة أخرى اختبار، الأمثل، والتحقق من صحتها قبل أن يعيش مع المال الحقيقي. ويمكن اختبار أي استراتيجية تجارية تحليل تقريبا.

في حين أنه من الصحيح أن العديد من تطبيقات التداول على المستوى المتوسط ​​توفر لغات البرمجة التي تسمح للمتداولين لتطوير واستراتيجيات اختبار الاختبار مرة أخرى، وجدنا أنه لا توجد مكتبات اختبار الظهر المتاحة للمطورين نظام التداول المتقدمة الذين يفضلون برمجة استراتيجيات التداول في البرمجة على مستوى منخفض لغات مثل C ++ و C # و جافا.

لذلك، قمنا بتطوير محرك اختبار الظهر لمطوري النظام المتقدمة.

الآن يمكن للمطورين إنشاء استراتيجيات في أي لغة البرمجة، ثم اختبار الظهر وتحسين تلك الاستراتيجيات لتحسين الأداء. باكتستليب يتيح للمطورين اختبار مرة أخرى نظم التداول الخاصة بهم في C ++، C #، ف، F #، R، إيرونبيثون، أو أي لغة أخرى، وذلك باستخدام القراد أو شريط البيانات.

لا يهم كيف يتم كتابة نظام التداول الخاص بك. كل ما عليك القيام به هو توفير قائمة من الصفقات، ومكتبة اختبار الظهر لا بقية بالنسبة لك.

باكتستليب يمكن حساب أداء نظام التداول الخاص بك باستخدام اثني عشر قياسات المخاطر بما في ذلك نسبة شارب، ونسبة كالمار، نسبة سورتينو، رسم أقصى أسفل، مونتي كارلو تراجع، مجموع P & L، خطر على نسبة المكافأة، أكبر ربح، أكبر خسارة، متوسط ​​عدد الصفقات / الشهر، سجلات التجارة وأكثر من ذلك.

مثالية لتحسين الاستراتيجية.

التجار المحترفين يعرفون كل الأشياء الجيدة وصلت إلى نهايتها. حتى أفضل أنظمة التداول تقع في نهاية المطاف في فترات خاسرة، تتطلب التحسين أو التداول نظام التقاعد. وتختلف الأسباب، بما في ذلك التغيرات في السيولة، والتقلب، وديناميات السوق الأساسية، فضلا عن عوامل أخرى. ينتج باكتستليب النتائج التي تمثل مجموعة من القياسات على أساس الربحية والمخاطر لنظام التداول الخاص بك عند اختبار مع البيانات التي تم توفيره.

كود مثال.

// إنشاء بعض الصفقات محاكاة.

قائمة & لوت؛ التجارة & غ؛ ترادس = نيو ليست & لوت؛ تريد & غ؛ ()؛

trades. Add (نيو تريد (داتيتيم. Parse (& كوت؛ 1/1/2017 9: 30: 45.422 آم & كوت؛)، سيغنالتيب. Buy، 24))؛

trades. Add (نيو تريد (داتيتيم. Parse (& كوت؛ 1/1/2017 9: 32: 33.891 آم & كوت؛)، سيغنالتيب. ExitLong، 24.09))؛

trades. Add (نيو تريد (داتيتيم. Parse (& كوت؛ 1/1/2017 9: 37: 12.839 آم & كوت؛)، سيغنالتيب. Sell، 24.07))؛

trades. Add (نيو تريد (داتيتيم. Parse (& كوت؛ 1/1/2017 9: 48: 27.488 آم & كوت؛)، سيغنالتيب. Exit، 24.19))؛

trades. Add (نيو تريد (داتيتيم. Parse (& كوت؛ 1/1/2017 9: 49: 16.415 آم & كوت؛)، سيغنالتيب. Buy، 24))؛

trades. Add (نيو تريد (داتيتيم. Parse (& كوت؛ 1/1/2017 9: 50: 45.512 آم & كوت؛)، سيغنالتيب. Exit، 24.09))؛

trades. Add (نيو تريد (داتيتيم. Parse (& كوت؛ 1/1/2017 9: 51: 14.212 آم & كوت؛)، سيغنالتيب. Buy، 24.01))؛

// تشغيل باكتست.

دوبل لاستبريس = 24.03؛

باكتسترسولتس النتائج = باكتستر. Backtest (ترادس، لاستبريس)؛

// إخراج النتائج.

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ إجمالي عدد الصفقات: & كوت ؛، results. TotalNumberOfTrades)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ متوسط ​​عدد الصفقات في الشهر: & كوت ؛، results. AverageTradesPerMonth)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ إجمالي عدد الصفقات المربحة: & كوت ؛، results. NumberOfProfitableTrades)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ إجمالي عدد الصفقات الخاسرة: & كوت ؛، results. NumberOfLosingTrades)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ إجمالي الأرباح: & كوت ؛، results. TotalProfit)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ إجمالي الخسارة: & كوت ؛، results. TotalLoss)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ النسبة المئوية للصفقات المربحة: & كوت ؛، results. PercentProfit)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ النسبة المئوية للصفقات المربحة: & كوت ؛، results. PercentProfit)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ أكبر ربح: & كوت ؛، results. LargestProfit)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ أكبر خسارة: & كوت ؛، results. LargestLoss)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ الحد الأقصى للسحب: & كوت ؛، results. MaximumDrawDown)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ الحد الأقصى للسحب مونتي كارلو: & كوت ؛، results. MaximumDrawDownMonteCarlo)؛

كونسول. WriteLine (& كوت؛ ستاندارد ديفياتيون: & كوت؛، results. StandardDeviation)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ الانحراف المعياري السنوي: & كوت ؛، results. StandardDeviationAnnualized)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ الانحراف السلبي (مار = 10٪): & كوت ؛، results. DownsideDeviationMar10)؛

كونسول. WriteLine (& كوت؛ فالو أدد مونثلي إندكس (فامي): & كوت؛، results. ValueAddedMonthlyIndex)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ نسبة شارب: & كوت ؛، results. SharpeRatio)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ نسبة سورتينو: & كوت؛، results. SortinoRatioMAR5)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ نسبة سورتينو السنوية: & كوت؛، results. AnnualizedSortinoRatioMAR5)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ ستيرلينغ راتيو: & كوت؛، results. SterlingRatioMAR5)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ نسبة كالمار: & كوت ؛، results. CalmarRatio)؛

وحدة التحكم. WriteLine (& كوت؛ نسبة المخاطرة إلى المكافأة: & كوت ؛، results. RiskRewardRatio)؛

// عرض سجل التجارة.

فوريش (تجارة التجارة في النتائج. الصفقات)

كونسول. WriteLine (trade. Date + & كوت ؛: & كوت؛ + trade. Signal. ToString () + & كوت؛ أت & كوت؛ + trade. Price. ToString ())؛

ابدأ مع باكتستليب>

لماذا تختار معامل؟

معامل هي شركة التكنولوجيا المالية. في حين أن هذا قد لا يبدو وكأنه فارق حقيقي، هو عليه. وهذا يعني أن حلولنا تأتي من سنوات خبرتنا في صناعة التكنولوجيا المالية. يتم توفير منتجاتنا وخدماتها من قبل المطورين والمهندسين الذين لديهم خبرة التداول مباشرة. الجميع هنا في معامل يتحدث لغتك.

كوبيرايت & كوبي؛ 2002-2017 بواسطة مودولوس غلوبال، Inc.، جميع الحقوق محفوظة.

9. اختبار الظهر.

فن اختبار التداول مرة أخرى.

كما ذكرت من قبل، واحدة من الأشياء أنا حقا أحب عن التداول هو أنه، على عكس أي عمل آخر، يمكنك اختبار كامل الخاص بك "نموذج الأعمال" (خطة التداول) دون المخاطرة بأي أموال حقيقية. في التداول، ويسمى هذا التقييم عملية الاختبار مرة أخرى. اختبار باك هو المنطقة الآن الأكثر إهمالا من قبل التجار.

لقد تحدثت عن أهمية علم النفس وإدارة الأموال في الفصول السابقة - ولديها الكثير من المدربين التجاريين الآخرين. لذلك، هناك الآن مجموعة من المعلومات والتوعية حولها.

لديك فقط لتصفح "شبكة لنرى كيف يتم وضع تركيز التركيز على هذه المناطق - كما ينبغي أن يكون هناك. ولكن كل هذا الاهتمام يبدو أن يكون على حساب اختبار الظهر. ونتيجة لذلك في اختبار التداول مرة أخرى، على ما أعتقد، أصبحت الآن أقل منطقة فهم وتقدير أقل من التداول.

لماذا اختبار الظهر مهم جدا؟

اختبار العودة إلى التداول هو الأكثر أهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر على إدخالاتك ومخارجك، وإدارة الأموال وعلم النفس بالطرق التالية.

الإدخالات والمخارج - اختبار الظهر تمكنك من اختبار أداء النظام بأكمله باستخدام البيانات التاريخية. وباستخدام هذه المعلومات، يمكنك إجراء التعديلات اللازمة لإنتاج النتائج التي تبحث عنها. إدارة الأموال - اختبار الظهر يسمح لك لاختبار مختلف نماذج إدارة الأموال لمعرفة أي يعمل بشكل أفضل مع النظام الخاص بك. علم النفس - كما نوقش في وقت سابق من الكتاب، فهم نقاط القوة والضعف النظام الخاص بك - حتى لو كانت فقط على الورق - سيحسن الثقة التداول الخاص بك. سيكون لهذا تأثير لا يوصف على أدائك عندما تبدأ في التداول لريال مدريد.

وأيا كان معيار التحليل الفني الذي تستخدمه للتداول مع - سواء كان ذلك يتحرك المتوسطات أو الشموع أو تقلبات التقلبات أو تصحيحات فيبوناتشي أو أي نظام تجاري آخر - فستحتاج إلى إعادة اختباره بدقة، من أجل إزالة أي شك محتمل بشأن قدرته .

فبدون اختبار التداول مرة أخرى، ينشأ انعدام الثقة وعادة ما يجبر التجار على التساؤل عن نظم التداول الخاصة بهم.

إنهم يعطون إغراء لتعديل خطة التداول الخاصة بهم ... وغالبا ما يكون لها عواقب مدمرة. هذا الإغراء عادة ما يأتي من سلسلة من الصفقات الخاسرة أو فرصة لتحل محل نظام التداول مع مؤشر ويز الانفجار الجديد الذي هو أحدث بدعة تحدث في منتديات الدردشة.

أي شيء يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا جذب انتباه التاجر الذي غير راض عن نظام التداول لها، لمجرد أنها لم تختبر نظامها بشكل صحيح في المقام الأول. وهي لم تقم ببناء الثقة الضرورية اللازمة للنجاح في تجارة النظام الذي طورته.

هل ستكون إستراتيجيتي التجارية مربحة؟

هذا هو السؤال الأكثر طلبا في العالم التجاري. الكاتب مارك جوريك كان يذهب في الإجابة عليه في كتابه المحوسبة للتجارة، كما هو مبين في المربع 9.1.

المصدر: جوريك، M 1999، التداول المحوسب: تعظيم التداول اليومي والأرباح بين عشية وضحاها، معهد نيويورك المالي، نيويورك.

ولكن ما هو التداول مرة أخرى اختبار بالضبط؟

التداول باكتستينغ هو عملية اختبار استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية بدلا من اختباره في الوقت الحقيقي مع المال الحقيقي. ويمكن استخدام المقاييس التي يتم الحصول عليها من الاختبار كمؤشر على مدى جودة تنفيذ الاستراتيجية لو تم تطبيقها على الصفقات السابقة. تفسير هذه النتائج ثم يوفر التاجر مع مقاييس كافية لتقييم إمكانات نظام التداول.

منطقيا، ونحن نعلم أن النتائج من هذا النوع من الاختبار لن تكون قادرة على التنبؤ العائدات في المستقبل مع دقة دقيقة. ومع ذلك، فإنه يمكن أن توفر مؤشرا على ما إذا كان يجب عليك متابعة نظام التداول أم لا. ما هو أكثر من ذلك، إذا قررت المضي قدما وتجارة النظام، وسوف تعطيك أدلة على ما يمكن توقعه.

ولكن يبقى السؤال: كيف يمكنك اختبار أداء نظام التداول مع مرور الوقت؟

هناك طريقتان فقط للقيام بذلك - يدويا أو مع برامج الكمبيوتر. أن نكون صادقين، برامج الكمبيوتر هو الخيار الوحيد "الحقيقي". لقد حاولت كل من طرق الاختبار والاختبار اليدوي ليس فقط تستغرق وقتا طويلا ولكن من الصعب جدا لتكرار واختبار فعال.

لا يمكن المبالغة في الفوائد المستمدة من برامج التداول المتخلفة. وسوف يوفر لك الوقت وتوفير فرصة لا نهاية لها لضبط واختبار النظام الخاص بك.

إن إنفاق صغير في رأس المال لشراء جيدة اختبار البرمجيات مرة أخرى من شأنه أن يوفر لك الآلاف في السوق؛ بل هو استثمار حكيمة جدا إذا كنت تفكر في تصميم نظام التداول الناجح والميكانيكية.

الميكانيكية اختبار الظهر.

يرجى فهم، طالما نظام التداول الآلي الخاص بك يعمل حصرا مع بيانات الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة، وحجم)، سوف تكون قادرة على استخدام برامج اختبار الظهر.

على سبيل المثال، لنفترض أنك أنشأت نظام تداول ميكانيكي مع قاعدة الإدخال التالية:

القاعدة: شراء ضمان عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك لسعر الإغلاق لمدة 10 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما لسعر الإغلاق.

يمكن اختبار هذه القاعدة بسهولة تامة على البيانات التاريخية. من ناحية أخرى، قد تكون قاعدة إشارة الشراء أكثر تعقيدا مثل:

القاعدة: شراء ضمان عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام لسعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما لسعر الإغلاق ونسبة بي بنسبة 75٪ أو أقل من قيمته قبل ثلاثة أشهر.

تقدم هذه القاعدة البيانات التي لا يتم توفيرها أو الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات لمعلومات الأسعار.

ومن أجل إعادة الاختبار بنجاح سيشمل ذلك الحصول على بيانات تاريخية للأمن وكذلك نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة بي).وعلى نحو نموذجي، فإن البيانات التاريخية لمجموعة من الأسهم ستشمل فقط الفتحات العالية والمنخفضة والمنخفضة والحجم لكل فترة. وبسبب هذا القيد، تم تصميم العديد من أنظمة التداول الميكانيكية حول المؤشرات الفنية السعر بحتة.

لسوء الحظ معظم نظام التداول الآلي على أساس البيانات الأساسية هو خارج نطاق المستثمرين التجزئة بسبب عدم وجود البيانات التاريخية المتاحة لإجراء اختبار التداول مرة أخرى كاملة.

اختبار البرمجيات مرة أخرى.

لحسن الحظ، في هذه الأيام، العديد من حزم الرسوم البيانية لديها مرة أخرى اختبار البرمجيات التي بنيت في. إذا كنت اتبعت عملية لاختيار حزمة الرسوم البيانية في الفصل السابق، يجب أن يكون لديك إما العثور على واحد مع قدرات اختبار الظهر شملت أو وجدت واحدة التي هي متوافقة مع آخر قبالة - حزمة الرف.

بالنسبة لأولئك منكم الذين قرروا شراء ميتاستوك في الفصل 8، ترادسيم & # 8211؛ في نهاية المطاف التداول أنظمة / ترادسيم وربما الأكثر واقعية، محاكاة التداول الحقيقي / محلل لقد وجدت.

فإنه يمكن أن يعود بسرعة اختبار وتقييم نظام التداول، سواء أمنية واحدة أو محفظة متعددة الأمن.

وأعتقد أن اختبار الظهر مرة أخرى هو السبيل الوحيد لإزالة الشك الذاتي. مرة واحدة كنت قد أنشأت أن يكون لديك نظام تداول موثوق بها وقوية فقط ثم سوف تكون واثقا في التداول عليه.

على غرار برنامج التخطيط الخاص بك، تأكد من أنك تعرف الحزمة الخاصة بك مرة أخرى إلى الأمام. لن تكون قادرا على الحصول على أفضل من ذلك إلا إذا كنت تفهم تماما كيف يعمل وما يمكنك القيام به معها.

حلول بديلة.

للأسف، لقد رأيت العديد من العملاء أبدا تماما "الحصول عليه" فيما يتعلق اختبار الظهر. بالنسبة للكثيرين، والاختبار مرة أخرى البرمجيات هو ببساطة تقنية جدا. إذا كنت تقع في هذه الفئة، لا تستسلم. إنها خطوة حاسمة في عملية تصميم النظام.

لأقل تقنية، لقد وجدت حلا يسمى محلل أداء التداول - في نهاية المطاف-ترادينغ-سيستمز / تبا.

انها سهلة الاستخدام والكمال لتحليل النظام الخاص بك قبل التداول في الوقت الحقيقي.

ملاحظة هامة: إذا وجدت نفسك اختبار وإعادة الاختبار على أمل التعثر عبر تلك رصاصة الفضة، تذكر، وأنك لن إنشاء نظام التداول التي لديها نسبة نجاح 100٪. وقد حاول العديد منهم (أنا وشملت) وفشل الجميع.

يجب عليك أن تبحث عن نظام تداول جيد مع الحد الأدنى من السحب ونسبة جيدة للمخاطر إلى مكافأة. كثير من أنظمة التداول لديها المزيد من الصفقات الخاسرة مما يفعلون الفوز وحتى الآن لا تزال كسب المال. ماذا؟ إدارة الأموال. (انظر الفصل 6)

القطعة النهائية في نظام تصميم اللغز هو اتخاذ نظام التداول كنت قد صممت في الفصول السابقة واختبار it. By اختبار النظم الخاصة بك كنت قد وضعت للتو نفسك بين أعلى 1٪ من التجار، وضمان نجاحك. تهانينا!

شراء حزمة اختبار الظهر التجارية:

محلل أداء التداول & # 8211؛ ولتيماتيترادينغسيستمز / تبا تعلم اخترت الظهر اختبار البرمجيات من الداخل والخارج. مرة أخرى اختبار النظام الخاص بك المصممة حديثا بما في ذلك الدخول، مخارج، وقواعد إدارة الأموال.

6 الردود على 9. العودة اختبار.

مرحبا ديفيد، قد تأتي عبر الكثير من عملك على شبكة الإنترنت. و & # 8217؛ ق كانت مفيدة حقا وقدم بشكل جيد. شكر. فقط جاء عبر هذه المادة من يدكم على باكتستينغ.

سؤال سريع إذا كنت قد. i & # 8217؛ m تبحث للحصول على شيء مثل ميتاستوك & # 8216؛ نهاية اليوم & # 8217؛ للمساعدة في تطوير خطة التداول والقيام ببعض باكتستينغ الخ ولكن للقيام بأي المسح الضوئي، باكتستينغ أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية عصا رقبتي بها ويقولون أنني ربما تحتاج إلى بعض البيانات & # 8230؛

يسمح لي الوسيط عبر الإنترنت (كوميسك) بتصدير بيانات محدودة (على سبيل المثال البيانات لفترة زمنية ل 1 من الأسهم أو بيانات يوم واحد لجميع الأوراق المالية). لا أي منهما حقا شامل. كيفية الحصول على أفضل حيث أحتاج للذهاب؟ هل يقوم المتداولون بشرائه من مكان ما؟

لست متأكدا كيف ترادسيم يناسب في هذا؟ هو هذا الجزء من ميتاستوك؟

يقدم معظم موفري البيانات بيانات تاريخية. ميتاستوك يمكن أن تعمل مع مجموعة متنوعة من مقدمي & # 8230؛ تحتاج فقط للعثور على واحد تريد. استخدام كومسيك حقا & # 8217؛ ر الطريق للذهاب.

هنا & # 8217؛ s رابط إلى موفر البيانات نوصي:

إذا كنت تستطيع مساعدة من أي طريقة أخرى اسمحوا لي أن أعرف.

مدرب التداول الخاص بك،

مرحبا، هذا هو مادة كبيرة لديك.

أردت فقط للحصول على أفكارك في فيكتورفيست و ثينكورسويم؟

أنا ملاذ & # 8217؛ ر تستخدم إما حتى أتمكن & # 8217؛ ر حقا تعليق. عذرا، لا يمكنني الحصول على مزيد من المساعدة بشأن هذا الإجراء.

مدرب التداول الخاص بك،

هل راجعت Portfolio123؟ لمدة 50 باكز في الشهر الذي الشاشة للمتغيرات الأساسية والتقنية، باكتست ذلك، والقيام اختبارات الشدة (إدخالات عشوائية مئات المرات للتأكد من أنك لا الكرز اختيار النتائج)، واختبار المحاكاة مع قواعد شراء وبيع منفصلة، ​​والانزلاق، والعرف الأكوان ، الخ الخ الخ.

يمكنك استخدامه لمدة 45 يوما كتجربة مجانية إذا كنت تستخدم رمز هكورتيس عند الاشتراك لاختبار بها. قبل المحفظة 123 اعتقدت فقط زاكس معالج البحوث كان بديلا منخفض التكلفة & # 8211؛ ولكن مئات من الدولارات لنسخة أسفل، التحيز البقاء، وغيرها من المشاكل & # 8211؛ لا، شكرا. المنظمة البحرية الدولية برامجها درجة المؤسسية لمدة 1 / 20th التكلفة.

لقد حدث لقراءة هذا أريتكل ممتازة. في ميتاستوك، أود أن أحصل على الربح فقط نصف موقفي وأنا لا يمكن أن تجد وسيلة للقيام بذلك. هل يمكن أن اسمحوا لي أن أعرف ما إذا كان هذا الاختبار هو ممكن في ميتاستوك.